Kredito portfelio analizė — f7
Išsamus portfelio įvertinimas: skolininkų kokybė, sektorių ekspozicijos ir streso testų rezultatai Luminor Lietuvoje.
Santrauka
Bendras kokybės rodiklis (PD) nuo 3.4% iki 3.9% priklausomai nuo scenarijaus. Veiklių svertas sustiprėjęs dėl būsto paskolų augimo.
Metodologija
Analizė apima kredito istoriją, sektorių koreliacijas, makroekonominius scenarijus ir vidinius reitingus. Naudojame segmentinį požiūrį ir streso testus, pritaikytus Lietuvos rinkai.
- Imties laikotarpis: 24 mėn.
- Segmentai: būstas, VĮ, mažmeninė prekyba, paslaugos, automobiliai
- Scenarijai: bazinis, nepalankus, ekstremalus
Svarbiausi rodikliai
Portfelio pasiskirstymas
Toliau pateikta portfelio dalijimosi lentelė pagal sektorius ir rizikos kategorijas.
| Sektorius | Bendras portfelis | Vid. PD | Vid. LGD | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| Būsto paskolos | 42% | 2.2% | 20% | Augantis svertas |
| SME & VĮ | 26% | 5.4% | 34% | Didesnė kintamumas |
| Vartojimo | 18% | 4.1% | 30% | Stabilus |
| Auto paskolos | 7% | 3.8% | 40% | Padidėjęs LGD |
| Komercinės nekilnojamo | 7% | 6.9% | 46% | Segmentinis spaudimas |
Tendencijos
Būsto paskolų dalis auga sparčiausiai; verslo paskolų PD didžiausias, reikalaujantis tikslinių stebėjimo priemonių.
Rizikos rodikliai ir scenarijų analizė
Įspėjimai ir heatmap
Heatmap identifikuoja „karščiausias“ sritis pagal PD ir LGD kombinacijas.
Atvejo analizės
Būsto paskola — stabilus segmentas
Maža vidutinė PD, bet didėjantis svertas reikalauja nuolatinio stebėjimo.
SME — didesnis kintamumas
Rekomenduojama sustiprinti kreditų stebėjimą ir griežtinti kainodaros komponentus.
Analitikas — V. Petrauskas
„Rekomendacijos grindžiamos segmentiniais modeliais ir makroekonominiais prielaidomis.“
Rekomendacijos
- Didinti stebėjimą SME ir komercinės NT segmentuose.
- Priderinti kainodarą prie padidėjusios PD rizikos tam tikruose portfelio segmentuose.
- Atnaujinti kapitalo rezervų scenarijų modelius pagal nepalankų scenarijų rezultatus.
- Įdiegti tikslinius early-warning indikatorius kritiniams sektoriams.
Greiti veiksmai
- Sutelkite dėmesį į 10% rizikingiausių kredito bylos
- Peržiūrėkite užtikrinimo politiką LGD mažinimui
- Atnaujinkite išleidžiamus limito kriterijus